日報酬的計算不論在做回測或是投資組合分析都是相當重要的一環,因此,今天我們要來聊聊如何有效率的計算日報酬。
日報酬
日報酬的計算就是前後兩天股價差異的百分比,公式如下:
$$r_t=\frac{P_t-P_{t-1}}{P_{t-1}}$$
同理,透過參數1的調整,我們也可以計算不同期間的報酬。
程式語法
在python中,我們可以很簡單的透過pct_change(1)來計算日報酬。pct_change代表percentage change,括號裡可以放置間格天數。比方說日報酬裡面就放1,如果是要周報酬(ex星期五對到星期五 )裡面可以概略放5,月報酬可以放22,以此類推。大家可以根據自己的需求做調整。
df.pct_change(1)
其中,df為股價資料的DataFrame。
今天,我們學會了如何透過一個指令計算日報酬,同時也學會了如何在DataFrame裡面增加欄位。拿起你的資料,一起練習看看吧!
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