大家新年快樂! 去年我們簡單介紹了什麼是期貨、選擇權,以及如何做一些簡單的分析,並用python來繪製到期損益圖。同時,我們也分享了一些投資策略。今天,我們則是要來將前幾個單元分享的策略建構成方便使用的互動模式。
使用方式
四個參數(Input):
- 選擇買入or賣出
- 選擇標的: 買權 / 賣權 / 期貨
- 輸入履約價
- 輸入權利金 (期貨略)
全部都輸入好後,按”Run”按鈕。
自動輸出(Output):
- 損益兩平點
- 最大獲利
- 最大損失
- 到期損益圖
後續優化
今天我們一起用短短的25分鐘,打造出選擇權策略使用介面的基礎。當然啦! 後許還有許多地方留給各位讀者依照自己的喜好進行優化。幾個方向提供各位參考:
1.更多資訊: function中我們的df為Data Frame,裡頭包含不同點位的損益,因此可以用來計算各種您覺得重要的判斷依據,比方說賺賠比。
2. 圖形優化: 如果覺得這個圖太陽春,也歡迎參考我們在Python基礎分享的matplotlib或seaborn繪圖系列進行修改。
3.UI使用經驗提升: 我們基本上打造出一個陽春的設計,主要目的就是讓我們先前分享的策略都能夠成功執行。但這邊並沒有將各種防呆措施寫近來,比方說如果使用者在履約價輸入中英文這些不理性輸入該怎麼辦,諸如此類重要但卻被我們忽略的部分。
延伸閱讀
- 期權策略— 什麼是期貨? 如何用Python繪製到期損益圖?
- 期權策略— 什麼是買權? 如何用Python繪製到期損益圖?
- 期權策略— 什麼是賣權? 如何用Python繪製到期損益圖?
- 期權策略— 期貨與選擇權,如何在Python中將所有到期損益圖整合在一起?
- 期權策略— 抵禦下檔風險的方向型策略: 多頭價差 & 空頭價差
- 期權策略— 無方向性策略: 跨式組合 Straddle
- 期權策略— 拉大區間的無方向性策略: 勒式組合 Strangle
- 期權策略— 股票出租策略: 掩護性買權 Covered Call
- 期權策略— 短期避險策略: 保護性賣權 Protective Put 與 保護性買權 Protective Call
- 期權策略— 控制下檔風險的賣方策略: 蝶式價差 Butterfly Spread
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- UI互動設計工具箱