[量化投資基本功] 定期定額也可以獲利了結? 加入停利策略的定期定額績效回測!

當我們選擇定期定額投資時,一般來說,我們會預計投資3-5年的時間,因為較可以確定包含一個完整的景氣循環,以達到微笑曲線的效果。然而,我們無法預測自己一開始入場時點的高低,不免擔心標的抱上又抱下白忙一場,因此可以適時的停利,縮小高檔的部位,減少下跌風險的影響。本支影片簡單分享什麼是加入停利策略的定期定額投資法,並分享在Python裡如何計算累計報酬率。

什麼是加入停利策略的定期定額投資法?

當我們的定期定額一段時間,可能會發現獲利已經來到20%或30% (這個百分比指的是個人心中的停利點,可依照自己的需求設定)。為了避免股市來到高點又反轉向下,導致我們白高興一場。這時,我們就可以採用停利策略,先行賣出手上累積的單位數以實行獲利了結,並持續定期定額的動作,畢竟我們會定期定額投資這個標的代表長線看好啊,獲利了結僅為了規避短期的下跌風險。

如何在Python裡計算加入停利策略的定期定額累計損益?

在上個單元,我們已經學會了基本的定期定額損益計算。在這個單元,我們會以上個單元的code為基底,加入獲利了結的累積獲利部分。因此,在這邊的計算,我們要新增兩個主要欄位,一個是累積的已實現獲利,另一個則是已實現獲利所對應到的累計成本。有了這些以後,我們就可以透過已下公式計算整體報酬率:

$$r_t=\frac{未實現獲利+累計已實現獲利}{未實現獲利對應成本+累計已實現獲利對應成本}$$

詳細說明歡迎參考影片,程式檔案,歡迎下載Github

停利策略vs.傳統定期定額

理論上來說,停利策略會讓我們有機會規避掉部份股票下跌的風險,但同時也會喪失標的持續成長的機會,因此在一個長期向上趨勢的標的中,一般來說定期定額表現會優於停利策略。另外,當我們停利出來後,該筆資金會變成閒置資金,賺不到任何一分錢。因此實務上可將資金移轉到其他標的,或是等到該標的回檔後再度投入以增加單位數,才能夠跟上未來標的的成長。

今天,我們認識了加入停利策略的定期定額投資法,並學會如何在Python中做計算。找到你正在投資的定期定額標的,回測看看兩個策略之間的差異吧!

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