最近在做配對交易的研究，亦讀了一些文獻。有些論文提供一些非常複雜的想法，未來有機會準備來實作看看，以驗證這些方法是否可行。如果成效不錯，之後計畫寫成一個套件庫，方便未來看到合適的資產組合時就可以立即調用這些功能。
本系列影片將從基礎的配對交易策略開始介紹，由簡入深，看看未來能不能慢慢做到複雜的方法。各位讀者若是對於影片的內容有疑問，歡迎在這邊或是FB留言。
本支影片複習一下配對交易的基本想法，利用做多以及做空製造出一個資產配置，並希望這個配置是會上下震盪的，這樣我們就可以評估甚麼時候價差過高，以及甚麼時候價差過低，進而產生交易訊號。
根據統計理論，我們可以利用最小平方法(OLS)來估計下式中的$\alpha$ 及 $\gamma$ ，進而算出配對交易中的價差。
$$Spread = P_A – \alpha – \gamma * P_B$$
現在，讓我們用現成套件statsmodels來計算OLS算出來的 $\alpha$ 及 $\gamma$ 估計值。
資料的部分，我們可以從Yahoo Finance下載澳幣兌美元及澳幣兌歐元的匯率:
AUD , EUR
詳細操作過程，歡迎參考內文影片唷!